Duration

Ik weet hoe ik de duration van bijvoorbeeld een obligatie bereken, maar het is mij niet duidelijk hoe ik de duration van een lening bereken.

Dur obligatie = SOM{CW(jaar i)* i} / SOM(CW)

Hierbij worden de jaarlijkse bedragen verdisconteerd.

Moet ik nou bij de berekening van de duration van een lening de jaarlijkse rentebetalingen niet meenemen, omdat deze in de discontovoet terug komen? Of moet ik ze wel meenemen, waardoor het rente-effect eigenlijk dubbel terugkomt in de berekening.

Pieter
Student universiteit - donderdag 24 februari 2005

Antwoord

Pieter,
Bij de berekening van de duration(=elasticiteit) bij een obligatie worden de rentebetalingen en aflossingen gebruikt.Dus bij een lening ook.
Groetend,

kn
zaterdag 26 februari 2005

©2001-2024 WisFaq