Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

De kansverdeling van een som van onafhankelijke stochasten

De Erlang verdeling:

f(t) = (lambda··k·(t)k-1·(exp(-lambda·t))/(k-1)!)

kan opgevat worden als de sum van k onafhankelijke toevalsvariabelen elk exponetiëel verdeeld met een paramter lambda. Nu heb ik een Weibulverdeling met p = 1/2:

f(t) = a·tp·exp(-(a·tp+1)/(p+1)) = a·sqrt(t)·exp(-2/3·a·t3/2)

en ik zoek naar de kansverdeling van de sum van k onafhankelijke toevalsvariabelen elk met een Weibulverdeling met p=1/2 en met paramter a.

Is het moeilijk een formule te vinden voor deze verdeling?

Ad van
Docent - zondag 23 april 2017

Antwoord

Hallo, Ad,

Het ligt eraan hoe goed u kunt integreren.
De verdelingsfunctie is F(t) = P(X1+X2+..Xk$<$t).

Succes.

hr
dinsdag 25 april 2017

©2001-2024 WisFaq