De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath} Printen

Var (theta hoed - theta )

In onze cursus statistiek wordt op een bepaald punt gebruik gemaakt van de gelijkheid dat var( theta hoed - theta )= var(theta hoed) waarbij theta een willekeurige populatieparameter voorstelt en theta hoed een schatter voor deze parameter. Van waar komt deze gelijkheid? Het lukt me niet om deze af te leiden. Alvast bedankt.

Statis
Student universiteit BelgiŽ - donderdag 11 april 2019

Antwoord

Ik vermoed dat het niet meer is dan de constatering dat het opschuiven van een stochastische grootheid geen invloed heeft op de variantie.
Als $E(X)=a$ dan geldt $E(X-b)=a-b$; kijk nu naar de variantie: $E(X-E(X))^2$ versus $E(X-b-E(X-b))^2$, er geldt $X-b-E(X-b)= X-E(X)-b+b=X-E(X)$.

kphart
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
maandag 15 april 2019



klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2020 WisFaq - versie IIb