De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat

vragen bekijken

een vraag stellen

hulpjes

zoeken

FAQ's

links

twitter

boeken

help

inloggen

colofon

Stochastich proces

De definitie voor een stationair stochastisch proces:

Een stochastisch proces is stationair tot de Nde orde indien voor iedere t1,t2,....tN

f(x(t1),....x(tN))=f(x(t1+to),...,x(tN-to))

Waarbij f de waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie is. Betekent dit nu dat die proces op ieder moment in de tijd dezelfde Wsdf heeft???

Piet
Student universiteit België - zondag 20 december 2009

Antwoord

Dat staat er niet. Als je van de + een - maakt of omgekeerd (zoals waarschijnlijk wel de bedoeling was), staat er dat de 'absolute' tijd niet van belang is, maar wel de onderlinge tijdsverschillen.

Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..! maandag 21 december 2009

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2021 WisFaq - versie IIb