De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath} Printen

Re: Gedrag aandelen index - pensioen

 Dit is een reactie op vraag 53269 
Beste Oscar,

Bedankt voor je antwoord!

Laat ik de vraag nog iets anders stellen:

Hypotese 1:

Ik een heb een exponentiele functie die wil stijgen met 3% per jaar. Deze wordt tegengewerkt door een exponentiele functie die wil dalen met 1% per jaar. Ligt dan meer dan 50% boven de data boven de achteraf berekende stijging?

Hypotese 2:

Ik een heb een exponentiele functie die wil stijgen met 3% per jaar. Deze wordt sporadisch tegengewerkt zodat de stijging uitkomt op 2%. Ligt dan meer dan 50% boven de data boven de uiteindelijke stijging.

Met vriendlijke groeten,

Corjan

CJ van
Iets anders - zondag 2 december 2007

Antwoord

Beste Corjan,

Model 1 werkt niet. Twee exponentiele groeiprocessen die tegelijk werken vormen samen gewoon één exponentieel groeiproces.

Model 2 kan wel. Je moet alleen nog wel weten hoe vaak "sporadisch" is. Verder specificeer je een groei zonder fluctuaties. Je krijgt dan dus een eenvoudig exponentiele curve met af en toe een sprong naar beneden.

Met behulp van een kansfunctie kun je dit eenvoudig in excel simuleren. De vraag is dan alleen nog: waar ga je het mee vergelijken. Een groeiproces van 2%? Maar de achteraf berekende groei zal niet precies 2% zijn. Je zult het met de datapunten moeten vergelijken. Maar welke? Je kunt alleen het eerste en het laatste punt gebruiken. Maar een soort fitprocedure is beter. Als je een logaritmische schaal gebruikt kun je lineaire regressie doen.

Groet. Oscar

os
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
zondag 2 december 2007



klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2021 WisFaq - versie IIb