De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath} Printen

Betrouwbaarheidsuitspraken

Voor een gammaverdeling(l,r) bekom je via parameters verwant met m en s2 dat lŔ = de schatter gem X/ schatter s2. en rŔ = X2/s2 en dan ga je eerst een interval berekenen voor m en s2 om uiteindelijk de intervallen voor l en r te berekenen.
nu moet ik dit ook doen voor een uniforme verdeling(-a,+a), pareto(a,a) en X = a + bY waarbij Y ~ Exp(1). Ik zou echter niet weten hoe hieraan te beginnen.

Jorne
Student Hoger Onderwijs BelgiŽ - vrijdag 20 april 2007

Antwoord

Beste Jorne,

Het gaat andersom. Eerst druk je de verwachtingswaarde (m) en de standaarddeviatie (s) uit in de parameters l en r:
m = x = Úxf(x,l,r)dx = Úxxre-x/l/(lr+1G(r+1))dx
= Úl(x/l)r+1e-x/ld(x/l)/G(r+1) = lG(r+1)/G(r+1) = l
x2 = Úx2f(x,l,r)dx = Úx2xre-x/l/(lr+1G(r+1))dx
= Úl2(x/l)r+2e-x/l/G(r+1)d(x/l) = l2G(r+2)/G(r+1) = l2(r+1)
s2 = x2-x2 = l2r
Door dit om te draaien vindt je: m = x = m en r = s2/l2

Voor de andere verdelingen gaat dit op dezelfde manier. In ieder geval voor de uniforme verdeling is dat prima te doen.

Gaat dat lukken? Groet. Oscar

os
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
vrijdag 20 april 2007



klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2021 WisFaq - versie IIb