De definitie voor een stationair stochastisch proces:
Een stochastisch proces is stationair tot de Nde orde indien voor iedere t1,t2,....tN
f(x(t1),....x(tN))=f(x(t1+to),...,x(tN-to))
Waarbij f de waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie is. Betekent dit nu dat die proces op ieder moment in de tijd dezelfde Wsdf heeft???
Piet
20-12-2009
Dat staat er niet. Als je van de + een - maakt of omgekeerd (zoals waarschijnlijk wel de bedoeling was), staat er dat de 'absolute' tijd niet van belang is, maar wel de onderlinge tijdsverschillen.
cl
21-12-2009
#61173 - Kansrekenen - Student universiteit België