De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

De kansverdeling van een som van onafhankelijke stochasten

De Erlang verdeling:

f(t) = (lambda∑∑k∑(t)k-1∑(exp(-lambda∑t))/(k-1)!)

kan opgevat worden als de sum van k onafhankelijke toevalsvariabelen elk exponetiŽel verdeeld met een paramter lambda. Nu heb ik een Weibulverdeling met p = 1/2:

f(t) = a∑tp∑exp(-(a∑tp+1)/(p+1)) = a∑sqrt(t)∑exp(-2/3∑a∑t3/2)

en ik zoek naar de kansverdeling van de sum van k onafhankelijke toevalsvariabelen elk met een Weibulverdeling met p=1/2 en met paramter a.

Is het moeilijk een formule te vinden voor deze verdeling?

Ad van
Docent - zondag 23 april 2017

Antwoord

Hallo, Ad,

Het ligt eraan hoe goed u kunt integreren.
De verdelingsfunctie is F(t) = P(X1+X2+..Xk$<$t).

Succes.

Wie is wie?
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
dinsdag 25 april 2017



klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2017 WisFaq - versie IIb

eXTReMe Tracker