De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Enkelvoudige lineaire regressie

Theorievraag waar ik echt niet aan uit geraak:

Toon aan - enkel via formules - dat het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de constante van het theoretisch model gelijk is aan het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de verwachte waarde van de te verklaren variabele wetende dat de verklarende variabele gelijk is aan 0.

HELP?

Glenn
Student universiteit - dinsdag 4 april 2017

Antwoord

Stel het model is Y = aX + b, waarbij X de verklarende variabele is, en Y de te verklaren variabele.

Als de stochast X gelijk aan 0 is, zullen alle Xi gelijk aan 0 zijn, en de schatter voor b die we mbv de kleinste kwadratenmethode berekenen, dus door de afgeleide naar van $\sum$(Yi - )2 gelijk aan 0 te stellen, wordt = $\sum$(Yi)/n, dat is het gemiddelde der stochasten Yi.
Dus en Y hebben dezelfde verwachtingswaarde $\mu$.
Maar is het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor $\mu$ dat je mbv de waarnemingen $\sum$(yi)/n opstelt niet kleiner dan mbv de waarnemingen yi?

Wie is wie?
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
dinsdag 18 april 2017



klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2017 WisFaq - versie IIb

eXTReMe Tracker