\require{AMSmath}

Correlatie op de beurs

Hallo ik maak een profielwerkstuk over statistiek op de Beurs.
Een vraag waarbij ik vastloop is de volgende:
Twee verschillende aandelen hebben allebei een correlatie van 0.6 ten opzichte van de AEX-index.
De vraag is nu of deze verschillende aandelen nu nog ongecorreleerd kunnen zijn ten opzichte van elkaar.
Terwijl ze dus wel beiden 0,6 met de beurs correleren!
Kunnen ze nog ongecorreleerd zijn? En hoe bewijs ik dat?
Kortom: ik kom er niet uit.

Alvast bedankt!

groetjes

Douwe Bijl

Douwe
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 15 maart 2003

Antwoord

Kunnen ze nog ongecorreleerd zijn? En hoe bewijs ik dat?
Nee dat kan niet.

Dit kun je heel mooi wiskundig bewijzen. Dit kost je drie vullingen, een pak kladpapier, een halve harde schijf om je document op te slaan en een printlint. Je kunt het ook intuitief doen.
Als A en B van C (de beurs) afhangen is het toch logisch dat A en B in zekere zin met elkaar te maken hebben?

Of ben ik gewoon te beroeps-gedeformeerd om dit zomaar te zien? Dan maar zo: een verandering van A beinvloed C (was dit niet het geval geweest dan was de correlatie tussen A en C gelijk aan 0); een verandering van C beinvloed B (was dit niet het geval geweest dan was de correlatie tussen B en C gelijk aan 0) dus kan gezegd worden: een verandering van A beinvloed B, met andere woorden A en B zijn gecorreleerd...

MvdH
maandag 17 maart 2003

©2001-2024 WisFaq