WisFaq!

Formule Black-Scholes herschrijven

Volgens mij heb ik een wiskunde black-out. Ik heb de volgende formule die ik wil herschrijven als: $\sigma$= f(S,Z,T,U,N). M.a.w. ik wil sigma kunnen bepalen/sigma is afhankelijke variabele.
N= (ln(s/Z)+(u-0,5$\sigma$²)T)/($\sigma$√T)
bvd
Willem

WT
14-5-2009

Antwoord

dag Willem,

Het valt nogal mee hoor. Het is een kwestie van door de bomen het bos blijven zien.
Eerst wat snoeien: vermenigvuldig eerst maar eens met de noemer, dan hou je in ieder geval een 'gewone' kwadratische vergelijking over.
Herleid deze op 0 (dus alle termen naar links overhevelen).
Bepaal dan de coëfficiënten a, b en c voor achtereenvolgens s², s en de constante term. Die laatste, de c dus, is de meest ingewikkelde.
Tenslotte kun je dus de welbekende abc-formule toepassen.
Lukt dat?
succes,

Anneke
14-5-2009